V-Lab
D.L.S.I.有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.06%
decreased by 1.80%
1周
28.81%
decreased by 0.05%
1个月
31.93%
increased by 3.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:54
参数估计
2006年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6025 | 2.33** |
| αARCH | 0.1712 | 3.56*** |
| βGARCH | 0.7012 | 14.42*** |
| γ杠杆 | 0.1016 | 1.18 |
| δ幂 | 2.0801 | 4.29*** |
0.880
持续性5天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6025 | 2.33** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1712 | 3.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7012 | 14.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1016 | 1.18 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0801 | 4.29*** |
持续性:
0.880
半衰期:
5天
国际股票的其他非对称指数ARCH模型分析