V-Lab
D.L.S.I.有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.68%
decreased by 2.62%
1周
29.87%
decreased by 0.43%
1个月
33.84%
increased by 3.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:53
参数估计
2006年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2570 | 3.61*** |
| αARCH | 0.2991 | 6.55*** |
| βGARCH | 0.8461 | 18.46*** |
| γ杠杆 | -0.0332 | -0.79 |
0.846
持续性4天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2570 | 3.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2991 | 6.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8461 | 18.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0332 | -0.79 |
持续性:
0.846
半衰期:
4天
国际股票的其他指数GARCH模型分析