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D.L.S.I.有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月10日 星期四的波动率预测
1天
22.29%
increased by 0.50%
1周
23.42%
increased by 1.63%
1个月
26.80%
increased by 5.01%
更新于2026年9月10日星期四 UTC 18:52
参数估计
2006年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.72 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天δ = 1.72 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1460 | 5.18*** |
| αARCH | 0.1632 | 9.64*** |
| βGARCH | 0.8156 | 42.73*** |
| γ杠杆 | 0.0182 | 0.43 |
| δ幂 | 1.7193 | 8.18*** |
0.964
持续性19天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1460 | 5.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1632 | 9.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8156 | 42.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0182 | 0.43 |
δ 幂 变换幂次 | 1.7193 | 8.18*** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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