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D.L.S.I.有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月10日 星期四的波动率预测
1天
21.79%
increased by 0.45%
1周
22.98%
increased by 1.64%
1个月
26.47%
increased by 5.13%
更新于2026年9月10日星期四 UTC 18:52
参数估计
2006年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1732 | 5.40*** |
| αARCH | 0.1522 | 5.72*** |
| βGARCH | 0.8079 | 40.73*** |
| γ杠杆 | 0.0124 | 0.29 |
0.966
持续性20天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1732 | 5.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1522 | 5.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8079 | 40.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0124 | 0.29 |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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