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D.L.S.I.有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

27.12%

decreased by 1.84%

1周

28.88%

decreased by 0.08%

1个月

32.06%

increased by 3.10%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:53

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of D.L.S.I.有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年12月26日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
ω常数项0.5669
3.88***
αARCH0.1393
2.71***
βGARCH0.7065
14.31***
γ杠杆0.0707
0.77

0.881

持续性

5天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.5669
3.88***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1393
2.71***
β

GARCH

波动率持续性

0.7065
14.31***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0707
0.77

持续性:

0.881

半衰期:

5天