V-Lab
Varopakorn PCL曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.09%
increased by 2.77%
1周
25.36%
increased by 1.04%
1个月
21.83%
decreased by 2.49%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:30
参数估计
1992年7月17日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5430 | 5.98*** |
| αARCH | 0.2125 | 6.60*** |
| βGARCH | 0.6541 | 17.00*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3913 | 3.88*** |
| γ2 | -0.8099 | -4.86*** |
| γ3 | 0.6131 | 4.46*** |
| γ4 | -0.2081 | -1.65* |
| γ5 | -0.0057 | -0.04 |
| γ6 | 0.0417 | 0.32 |
| γ7 | -0.1092 | -0.88 |
| γ8 | 0.2460 | 2.09** |
| γ9 | -0.2904 | -2.09** |
| γ10 | -0.0897 | -0.39 |
0.867
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5430 | 5.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2125 | 6.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6541 | 17.00*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3913 | 3.88*** |
| γ2 | -0.8099 | -4.86*** |
| γ3 | 0.6131 | 4.46*** |
| γ4 | -0.2081 | -1.65* |
| γ5 | -0.0057 | -0.04 |
| γ6 | 0.0417 | 0.32 |
| γ7 | -0.1092 | -0.88 |
| γ8 | 0.2460 | 2.09** |
| γ9 | -0.2904 | -2.09** |
| γ10 | -0.0897 | -0.39 |
持续性:
0.867
半衰期:
5天
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