V-Lab
克里斯汀迪奥股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.08%
increased by 0.17%
1周
32.07%
increased by 0.16%
1个月
32.04%
increased by 0.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
2020年9月17日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 178个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约178天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9811 | 97.95*** |
| γ杠杆 | 0.0301 | 2.96*** |
| λ₁τ截距 | 3.7924 | 0.53 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.996
持续性178天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9811 | 97.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0301 | 2.96*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 3.7924 | 0.53 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.996
半衰期:
178天
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