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克里斯汀迪奥股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
31.45%
decreased by 0.24%
1周
31.48%
decreased by 0.21%
1个月
31.59%
decreased by 0.10%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年9月17日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 352个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约352天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9818 | 132.88*** |
| γ杠杆 | 0.0324 | 3.08*** |
| λ₁τ截距 | 5.7401 | 1.65* |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.998
持续性352天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9818 | 132.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0324 | 3.08*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 5.7401 | 1.65* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.998
半衰期:
352天
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