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克里斯汀迪奥股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

27.69%

decreased by 0.28%

1周

28.98%

increased by 1.01%

1个月

29.44%

increased by 1.47%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:12

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

克里斯汀迪奥股份公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年9月17日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
ω常数项2.1047
2.40**
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.3024
1.28
γ杠杆0.1832
1.17

0.394

持续性

1天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

2.1047
2.40**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.3024
1.28
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1832
1.17

持续性:

0.394

半衰期:

1天