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克里斯汀迪奥股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.90%
increased by 0.20%
1周
31.86%
increased by 0.16%
1个月
31.72%
increased by 0.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
2020年9月17日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 77个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约77天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0312 | 2.03** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9722 | 81.19*** |
| γ杠杆 | 0.0377 | 1.81* |
0.991
持续性77天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0312 | 2.03** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9722 | 81.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0377 | 1.81* |
持续性:
0.991
半衰期:
77天
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