V-Lab
Petrolia SE指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.13%
decreased by 0.14%
1周
43.34%
increased by 1.07%
1个月
48.50%
increased by 6.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:48
参数估计
1999年11月11日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 93个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约93天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0426 | 4.01*** |
| αARCH | 0.1305 | 8.59*** |
| βGARCH | 0.9926 | 362.39*** |
| γ杠杆 | -0.0118 | -0.51 |
0.993
持续性93天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0426 | 4.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1305 | 8.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9926 | 362.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0118 | -0.51 |
持续性:
0.993
半衰期:
93天
国际股票的其他指数GARCH模型分析