V-Lab
Petrolia SE非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.69%
decreased by 0.28%
1周
41.98%
increased by 1.01%
1个月
46.73%
increased by 5.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:49
参数估计
1999年11月11日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 197个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 1.85 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约197天δ = 1.85 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1891 | 2.30** |
| αARCH | 0.0705 | 6.96*** |
| βGARCH | 0.9295 | 108.66*** |
| γ杠杆 | 0.0430 | 0.48 |
| δ幂 | 1.8482 | 8.25*** |
0.996
持续性197天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1891 | 2.30** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0705 | 6.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9295 | 108.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0430 | 0.48 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8482 | 8.25*** |
持续性:
0.996
半衰期:
197天
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