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Petrolia SEMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

44.25%

decreased by 0.11%

1周

47.64%

increased by 3.28%

1个月

53.97%

increased by 9.61%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:11

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Petrolia SE MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年11月11日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1140
3.06***
βGARCH0.2677
2.79***
γ杠杆0.0769
1.57
λ₁τ截距3.2953
2.61***
λ₂预测调整0.7059
2.98***
λ₃τ持续性0.2416
0.98

0.420

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1140
3.06***
β

GARCH

波动率持续性

0.2677
2.79***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0769
1.57
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.2953
2.61***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7059
2.98***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2416
0.98

持续性:

0.420

半衰期:

1天