V-Lab
Petrolia SE曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.27%
decreased by 0.31%
1周
33.87%
increased by 0.29%
1个月
35.83%
increased by 2.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:49
参数估计
1999年11月11日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 28个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8330 | 3.79*** |
| αARCH | 0.0785 | 8.14*** |
| βGARCH | 0.8970 | 65.92*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.1125 | 0.92 |
| γ2 | -0.3497 | -1.96* |
| γ3 | 0.5354 | 5.18*** |
| γ4 | -0.4923 | -5.29*** |
| γ5 | 0.2762 | 2.10** |
| γ6 | -0.1462 | -1.08 |
| γ7 | 0.0891 | 0.79 |
| γ8 | -0.0268 | -0.24 |
| γ9 | -0.0680 | -0.40 |
0.975
持续性28天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8330 | 3.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0785 | 8.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8970 | 65.92*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.1125 | 0.92 |
| γ2 | -0.3497 | -1.96* |
| γ3 | 0.5354 | 5.18*** |
| γ4 | -0.4923 | -5.29*** |
| γ5 | 0.2762 | 2.10** |
| γ6 | -0.1462 | -1.08 |
| γ7 | 0.0891 | 0.79 |
| γ8 | -0.0268 | -0.24 |
| γ9 | -0.0680 | -0.40 |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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