Petrolia SEGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
39.71%
increased by 0.57%
1周
40.91%
increased by 1.77%
1个月
45.33%
increased by 6.19%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年11月11日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 341个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约341天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2046 | 4.59*** |
| αARCH | 0.0638 | 4.66*** |
| βGARCH | 0.9286 | 117.74*** |
| γ杠杆 | 0.0111 | 0.43 |
0.998
持续性341天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2046 | 4.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0638 | 4.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9286 | 117.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0111 | 0.43 |
持续性:
0.998
半衰期:
341天
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