V-Lab
Petrolia SEGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
37.58%
increased by 0.02%
1周
38.88%
increased by 1.32%
1个月
43.64%
increased by 6.08%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年11月11日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 302个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约302天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2112 | 4.60*** |
| αARCH | 0.0639 | 4.65*** |
| βGARCH | 0.9282 | 116.93*** |
| γ杠杆 | 0.0112 | 0.43 |
0.998
持续性302天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2112 | 4.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0639 | 4.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9282 | 116.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0112 | 0.43 |
持续性:
0.998
半衰期:
302天
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