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雀巢MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

28.72%

decreased by 9.63%

1周

29.54%

decreased by 8.81%

1个月

29.97%

decreased by 8.38%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 雀巢 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2018年10月11日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.4870
3.62***
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆0.1223
0.51
λ₁τ截距3.5995
1.07
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.548

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.4870
3.62***
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1223
0.51
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.5995
1.07
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.548

半衰期:

1天