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雀巢GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.45%
decreased by 2.05%
1周
31.66%
decreased by 6.84%
1个月
29.19%
decreased by 9.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
2018年10月11日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.31，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天v = 3.31 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.1878 | 1.77* |
| αARCH | 0.2190 | 1.05 |
| βGARCH | 0.4856 | 2.10** |
| ν自由度 | 3.3060 | 0.82 |
0.486
持续性1天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.1878 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2190 | 1.05 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4856 | 2.10** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3060 | 0.82 |
持续性:
0.486
半衰期:
1天
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