V-Lab
雀巢曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
23.94%
decreased by 7.16%
1周
20.44%
decreased by 10.66%
1个月
18.70%
decreased by 12.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
2018年10月11日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7882 | 3.16*** |
| αARCH | 0.4677 | 2.56** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=4
| γ1 | 19.0035 | 3.47*** |
| γ2 | -26.9936 | -3.48*** |
| γ3 | 10.8726 | 2.53** |
| γ4 | -9.9391 | -1.48 |
0.468
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7882 | 3.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4677 | 2.56** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=4
| γ1 | 19.0035 | 3.47*** |
| γ2 | -26.9936 | -3.48*** |
| γ3 | 10.8726 | 2.53** |
| γ4 | -9.9391 | -1.48 |
持续性:
0.468
半衰期:
1天
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