V-Lab
雀巢非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.76%
decreased by 19.52%
1周
28.58%
decreased by 13.70%
1个月
32.92%
decreased by 9.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
2018年10月11日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3203 | 4.65*** |
| αARCH | 0.6059 | 2.53** |
| βGARCH | 0.0958 | 0.85 |
| γ杠杆 | 0.3850 | 0.96 |
0.702
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3203 | 4.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6059 | 2.53** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0958 | 0.85 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3850 | 0.96 |
持续性:
0.702
半衰期:
2天
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