V-Lab
Woolworths Holdings Ltd/South Africa曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.04%
increased by 2.34%
1周
29.88%
increased by 2.18%
1个月
29.41%
increased by 1.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11
参数估计
1997年11月3日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5725 | 11.52*** |
| αARCH | 0.0707 | 7.40*** |
| βGARCH | 0.8748 | 50.52*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0078 | 4.68*** |
| γ2 | -0.0112 | -3.40*** |
0.945
持续性12天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5725 | 11.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0707 | 7.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8748 | 50.52*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0078 | 4.68*** |
| γ2 | -0.0112 | -3.40*** |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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