V-Lab
Woolworths Holdings Ltd/South Africa零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.33%
increased by 2.20%
1周
31.38%
increased by 2.25%
1个月
31.53%
increased by 2.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11
参数估计
1997年11月3日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4982 | 11.24*** |
| αARCH | 0.0695 | 7.45*** |
| βGARCH | 0.8810 | 54.62*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0059 | 4.45*** |
| γ2 | -0.0067 | -4.01*** |
0.950
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4982 | 11.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0695 | 7.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8810 | 54.62*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0059 | 4.45*** |
| γ2 | -0.0067 | -4.01*** |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
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