V-Lab
Woolworths Holdings Ltd/South Africa非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.98%
increased by 0.22%
1周
31.24%
increased by 0.48%
1个月
32.14%
increased by 1.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11
参数估计
1997年11月3日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加23%。 波动率幂次 δ = 2.18 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大23%δ = 2.18 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1281 | 4.47*** |
| αARCH | 0.1167 | 11.98*** |
| βGARCH | 0.8541 | 75.68*** |
| γ杠杆 | 0.0473 | 1.98** |
| δ幂 | 2.1831 | 11.27*** |
0.980
持续性34天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1281 | 4.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1167 | 11.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8541 | 75.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0473 | 1.98** |
δ 幂 变换幂次 | 2.1831 | 11.27*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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