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Woolworths Holdings Ltd/South Africa指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.83%
increased by 2.27%
1周
33.98%
increased by 2.42%
1个月
34.54%
increased by 2.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11
参数估计
1997年11月3日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加77%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大77%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0263 | 3.21*** |
| αARCH | 0.1028 | 7.25*** |
| βGARCH | 0.9856 | 249.59*** |
| γ杠杆 | -0.0285 | -2.03** |
0.986
持续性48天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0263 | 3.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1028 | 7.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9856 | 249.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0285 | -2.03** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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