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PowerX IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

81.79%

increased by 4.87%

1周

101.44%

increased by 24.52%

1个月

254.86%

increased by 177.94%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:02

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of PowerX Inc MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月19日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0013
βGARCH0.6891
γ杠杆0.4984
λ₁τ截距0.1541
λ₂预测调整0.1549
λ₃τ持续性0.8268

0.940

持续性

11天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0013
β

GARCH

波动率持续性

0.6891
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.4984
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1541
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1549
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8268

持续性:

0.940

半衰期:

11天