V-Lab
瑞典北欧联合银行AB指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
15.88%
decreased by 0.46%
1周
16.39%
increased by 0.05%
1个月
18.38%
increased by 2.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:02
参数估计
2000年1月31日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加164%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大164%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0319 | 2.57** |
| αARCH | 0.1575 | 10.24*** |
| βGARCH | 0.9784 | 188.45*** |
| γ杠杆 | -0.0709 | -4.01*** |
0.978
持续性32天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0319 | 2.57** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1575 | 10.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9784 | 188.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0709 | -4.01*** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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