V-Lab
瑞典北欧联合银行ABGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.21%
decreased by 0.36%
1周
16.66%
increased by 0.09%
1个月
18.26%
increased by 1.69%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:03
参数估计
2000年1月31日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.72，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天v = 5.72 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.8058 | 1.03 |
| αARCH | 0.0680 | 7.06*** |
| βGARCH | 0.9891 | 89.11*** |
| ν自由度 | 5.7199 | 1.57 |
0.989
持续性63天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.8058 | 1.03 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0680 | 7.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9891 | 89.11*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7199 | 1.57 |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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