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Litigation Capital Managemen零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
113.91%
decreased by 2.82%
1周
120.10%
increased by 3.37%
1个月
123.50%
increased by 6.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:35
参数估计
2018年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0695 | 4.37*** |
| αARCH | 0.1165 | 2.91*** |
| βGARCH | 0.4488 | 2.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.0070 | 0.70 |
| γ2 | -2.3733 | -1.07 |
| γ3 | 4.0484 | 2.13** |
| γ4 | -6.5434 | -3.30*** |
| γ5 | 7.7085 | 4.88*** |
| γ6 | -6.6400 | -3.83*** |
| γ7 | 3.9568 | 2.79*** |
| γ8 | 0.7491 | 0.48 |
| γ9 | -3.6655 | -1.85* |
| γ10 | 1.6089 | 1.04 |
0.565
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0695 | 4.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1165 | 2.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4488 | 2.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.0070 | 0.70 |
| γ2 | -2.3733 | -1.07 |
| γ3 | 4.0484 | 2.13** |
| γ4 | -6.5434 | -3.30*** |
| γ5 | 7.7085 | 4.88*** |
| γ6 | -6.6400 | -3.83*** |
| γ7 | 3.9568 | 2.79*** |
| γ8 | 0.7491 | 0.48 |
| γ9 | -3.6655 | -1.85* |
| γ10 | 1.6089 | 1.04 |
持续性:
0.565
半衰期:
1天
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