V-Lab
Litigation Capital ManagemenGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
131.49%
decreased by 2.83%
1周
131.31%
decreased by 3.01%
1个月
130.58%
decreased by 3.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:35
参数估计
2018年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 231个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约231天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1088 | 1.26 |
| αARCH | 0.0257 | 1.81* |
| βGARCH | 0.9537 | 86.29*** |
| γ杠杆 | 0.0354 | 1.24 |
0.997
持续性231天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1088 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0257 | 1.81* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9537 | 86.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0354 | 1.24 |
持续性:
0.997
半衰期:
231天
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