V-Lab
Litigation Capital Managemen曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
174.30%
decreased by 2.06%
1周
186.76%
increased by 10.40%
1个月
193.14%
increased by 16.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:35
参数估计
2018年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9237 | 3.94*** |
| αARCH | 0.1298 | 3.15*** |
| βGARCH | 0.4145 | 2.53** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.1187 | 0.08 |
| γ2 | -1.2333 | -0.55 |
| γ3 | 3.7486 | 1.97** |
| γ4 | -6.5293 | -3.29*** |
| γ5 | 7.7737 | 4.93*** |
| γ6 | -6.6146 | -3.82*** |
| γ7 | 3.6681 | 2.56** |
| γ8 | 1.5394 | 0.95 |
| γ9 | -5.5354 | -2.67*** |
| γ10 | 6.2007 | 2.52** |
0.544
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9237 | 3.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1298 | 3.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4145 | 2.53** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.1187 | 0.08 |
| γ2 | -1.2333 | -0.55 |
| γ3 | 3.7486 | 1.97** |
| γ4 | -6.5293 | -3.29*** |
| γ5 | 7.7737 | 4.93*** |
| γ6 | -6.6146 | -3.82*** |
| γ7 | 3.6681 | 2.56** |
| γ8 | 1.5394 | 0.95 |
| γ9 | -5.5354 | -2.67*** |
| γ10 | 6.2007 | 2.52** |
持续性:
0.544
半衰期:
1天
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