NX Filtration NVGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月21日 星期三的波动率预测
1天
30.25%
decreased by 5.25%
1周
35.11%
decreased by 0.39%
1个月
49.46%
increased by 13.96%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年6月15日 至 2026年10月19日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 98个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.77，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约98天v = 3.77 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 94.6772 | 1.07 |
| α得分 | 0.2351 | 14.25*** |
| β持续性 | 0.9930 | 164.10*** |
| ν自由度 | 3.7740 | 6.32*** |
0.993
持续性98天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 94.6772 | 1.07 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.2351 | 14.25*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9930 | 164.10*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7740 | 6.32*** |
持续性:
0.993
半衰期:
98天
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