V-Lab
NX Filtration NVGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.95%
decreased by 7.22%
1周
41.37%
decreased by 3.80%
1个月
52.58%
increased by 7.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:51
参数估计
2021年6月15日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 155个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.91，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约155天v = 2.91 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 126.6947 | 1.33 |
| αARCH | 0.1795 | 16.95*** |
| βGARCH | 0.9955 | 325.02*** |
| ν自由度 | 2.9118 | 15.89*** |
0.996
持续性155天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 126.6947 | 1.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1795 | 16.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9955 | 325.02*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.9118 | 15.89*** |
持续性:
0.996
半衰期:
155天
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