V-Lab
NX Filtration NV曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
86.35%
decreased by 0.46%
1周
99.45%
increased by 12.64%
1个月
107.24%
increased by 20.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:51
参数估计
2021年6月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5593 | 3.70*** |
| αARCH | 0.2433 | 4.27*** |
| βGARCH | 0.3700 | 3.44*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 2.8438 | 1.96* |
| γ2 | -5.0363 | -2.16** |
| γ3 | 6.4342 | 3.40*** |
| γ4 | -7.5328 | -4.94*** |
| γ5 | 3.2670 | 2.17** |
| γ6 | 0.3280 | 0.18 |
| γ7 | 3.6616 | 1.61 |
0.613
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5593 | 3.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2433 | 4.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3700 | 3.44*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 2.8438 | 1.96* |
| γ2 | -5.0363 | -2.16** |
| γ3 | 6.4342 | 3.40*** |
| γ4 | -7.5328 | -4.94*** |
| γ5 | 3.2670 | 2.17** |
| γ6 | 0.3280 | 0.18 |
| γ7 | 3.6616 | 1.61 |
持续性:
0.613
半衰期:
1天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析