V-Lab
萬朗磁塑非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
50.89%
decreased by 5.45%
1周
52.50%
decreased by 3.84%
1个月
56.93%
increased by 0.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:21
参数估计
2022年1月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8638 | 2.93*** |
| αARCH | 0.2638 | 3.92*** |
| βGARCH | 0.6588 | 11.30*** |
| γ杠杆 | 0.0544 | 0.47 |
0.950
持续性13天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8638 | 2.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2638 | 3.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6588 | 11.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0544 | 0.47 |
持续性:
0.950
半衰期:
13天
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