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萬朗磁塑GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

59.46%

decreased by 6.18%

1周

57.49%

decreased by 8.15%

1个月

52.34%

decreased by 13.30%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:21

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of 萬朗磁塑 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年1月24日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
ω常数项0.6063
2.54**
αARCH0.1441
2.64***
βGARCH0.7829
14.69***
γ杠杆-0.0107
-0.12

0.922

持续性

8天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.6063
2.54**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1441
2.64***
β

GARCH

波动率持续性

0.7829
14.69***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0107
-0.12

持续性:

0.922

半衰期:

8天