V-Lab
萬朗磁塑非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
50.98%
decreased by 5.46%
1周
52.30%
decreased by 4.14%
1个月
55.86%
decreased by 0.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:21
参数估计
2022年1月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7692 | 1.13 |
| αARCH | 0.2902 | 5.59*** |
| βGARCH | 0.6621 | 11.84*** |
| γ杠杆 | 0.0474 | 0.92 |
| δ幂 | 1.9070 | 2.61*** |
0.943
持续性12天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7692 | 1.13 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2902 | 5.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6621 | 11.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0474 | 0.92 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9070 | 2.61*** |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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