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V-Lab

萬朗磁塑MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日星期五的波动率预测

1天

53.60%

decreased by 1.73%

1周

60.06%

increased by 4.73%

1个月

63.15%

increased by 7.82%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:21

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年1月24日至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天

参数	值	t统计量
m窗口	111
αARCH	0.1887	3.28***
βGARCH	0.2756	2.33**
γ杠杆	0.0130	0.17
λ₁τ截距	0.9058	1.67*
λ₂预测调整	0.9935	10.60***
λ₃τ持续性	0.0000	0.00

0.471

持续性

1天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	111
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1887	3.28***
β GARCH 波动率持续性	0.2756	2.33**
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0130	0.17
λ₁ τ截距基线长期系数	0.9058	1.67*
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.9935	10.60***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性:

0.471

半衰期:

1天