V-Lab
萬朗磁塑曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
66.74%
unchanged at 0.00%
1周
73.47%
increased by 6.73%
1个月
75.33%
increased by 8.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:21
参数估计
2022年1月24日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1867 | 4.82*** |
| αARCH | 0.2134 | 4.04*** |
| βGARCH | 0.0695 | 0.62 |
样条系数
K=6
| γ1 | -2.0013 | -1.38 |
| γ2 | 5.5445 | 2.60*** |
| γ3 | -6.0661 | -4.23*** |
| γ4 | 4.2068 | 2.96*** |
| γ5 | -2.7596 | -1.95* |
| γ6 | 2.4930 | 1.26 |
0.283
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1867 | 4.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2134 | 4.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0695 | 0.62 |
样条系数
K=6
| γ1 | -2.0013 | -1.38 |
| γ2 | 5.5445 | 2.60*** |
| γ3 | -6.0661 | -4.23*** |
| γ4 | 4.2068 | 2.96*** |
| γ5 | -2.7596 | -1.95* |
| γ6 | 2.4930 | 1.26 |
持续性:
0.283
半衰期:
1天
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