V-Lab
萬朗磁塑GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
85.10%
decreased by 10.27%
1周
85.42%
decreased by 9.95%
1个月
86.69%
decreased by 8.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:21
参数估计
2022年1月24日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 267个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约267天v = 3.10 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 71.4573 | 1.58 |
| αARCH | 0.1077 | 11.81*** |
| βGARCH | 0.9974 | 716.02*** |
| ν自由度 | 3.0952 | 10.20*** |
0.997
持续性267天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 71.4573 | 1.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1077 | 11.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9974 | 716.02*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0952 | 10.20*** |
持续性:
0.997
半衰期:
267天
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