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德国BASF SE零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
23.31%
increased by 0.07%
1周
23.92%
increased by 0.68%
1个月
25.83%
increased by 2.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1142 | 5.65*** |
| αARCH | 0.0681 | 8.23*** |
| βGARCH | 0.9004 | 79.30*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0456 | 2.91*** |
| γ2 | -0.0839 | -3.57*** |
| γ3 | 0.0684 | 4.70*** |
| γ4 | -0.0502 | -4.19*** |
| γ5 | 0.0380 | 3.22*** |
| γ6 | -0.0272 | -3.24*** |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1142 | 5.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0681 | 8.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9004 | 79.30*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0456 | 2.91*** |
| γ2 | -0.0839 | -3.57*** |
| γ3 | 0.0684 | 4.70*** |
| γ4 | -0.0502 | -4.19*** |
| γ5 | 0.0380 | 3.22*** |
| γ6 | -0.0272 | -3.24*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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