V-Lab
GVS SpA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.45%
increased by 2.62%
1周
33.38%
increased by 3.55%
1个月
33.78%
increased by 3.95%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54
参数估计
2020年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5514 | 6.25*** |
| αARCH | 0.1608 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.3010 | 1.46 |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.2278 | -3.80*** |
| γ2 | 0.2836 | 3.78*** |
0.462
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5514 | 6.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1608 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3010 | 1.46 |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.2278 | -3.80*** |
| γ2 | 0.2836 | 3.78*** |
持续性:
0.462
半衰期:
1天
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