V-Lab
沙特阿拉伯工业出口公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
23.20%
decreased by 0.57%
1周
24.99%
increased by 1.22%
1个月
30.78%
increased by 7.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2005年12月14日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 72个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约72天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1929 | 1.71* |
| αARCH | 0.1793 | 9.12*** |
| βGARCH | 0.8111 | 28.49*** |
0.990
持续性72天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1929 | 1.71* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1793 | 9.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8111 | 28.49*** |
持续性:
0.990
半衰期:
72天
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