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沙特阿拉伯工业出口公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

28.13%

increased by 0.36%

1周

29.73%

increased by 1.96%

1个月

34.21%

increased by 6.44%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:03

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

沙特阿拉伯工业出口公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2005年12月14日 至 2026年9月24日

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0704
2.85***
βGARCH0.8578
19.64***
γ杠杆0.0347
1.46
λ₁τ截距2.0148
0.57
λ₂预测调整0.3032
0.63
λ₃τ持续性0.4102
0.43

0.946

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0704
2.85***
β

GARCH

波动率持续性

0.8578
19.64***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0347
1.46
λ₁

τ截距

基线长期系数

2.0148
0.57
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3032
0.63
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4102
0.43

持续性:

0.946

半衰期:

12天