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沙特阿拉伯工业出口公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

40.62%

increased by 4.18%

1周

40.42%

increased by 3.98%

1个月

40.72%

increased by 4.28%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:17

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

沙特阿拉伯工业出口公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2005年12月14日 至 2026年10月15日

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0705
2.85***
βGARCH0.8578
19.64***
γ杠杆0.0349
1.47
λ₁τ截距1.9997
0.57
λ₂预测调整0.3013
0.63
λ₃τ持续性0.4138
0.43

0.946

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0705
2.85***
β

GARCH

波动率持续性

0.8578
19.64***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0349
1.47
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.9997
0.57
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3013
0.63
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4138
0.43

持续性:

0.946

半衰期:

12天