V-Lab
沙特阿拉伯工业出口公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
25.06%
decreased by 0.39%
1周
26.58%
increased by 1.13%
1个月
31.52%
increased by 6.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2005年12月14日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.80 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天δ = 1.80 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1704 | 2.18** |
| αARCH | 0.0994 | 4.87*** |
| βGARCH | 0.8885 | 33.31*** |
| γ杠杆 | 0.0788 | 1.01 |
| δ幂 | 1.7965 | 6.03*** |
0.982
持续性37天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1704 | 2.18** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0994 | 4.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8885 | 33.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0788 | 1.01 |
δ 幂 变换幂次 | 1.7965 | 6.03*** |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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