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沙特阿拉伯工业出口公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
25.41%
decreased by 0.42%
1周
26.80%
increased by 0.97%
1个月
31.17%
increased by 5.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2005年12月14日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1925 | 2.87*** |
| αARCH | 0.0952 | 5.05*** |
| βGARCH | 0.8844 | 38.53*** |
| γ杠杆 | 0.2629 | 0.75 |
0.980
持续性34天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1925 | 2.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0952 | 5.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8844 | 38.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2629 | 0.75 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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