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沙特阿拉伯工业出口公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
23.14%
decreased by 0.52%
1周
24.91%
increased by 1.25%
1个月
30.69%
increased by 7.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2005年12月14日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 83个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约83天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1876 | 4.12*** |
| αARCH | 0.1660 | 4.34*** |
| βGARCH | 0.8126 | 31.82*** |
| γ杠杆 | 0.0262 | 0.54 |
0.992
持续性83天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1876 | 4.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1660 | 4.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8126 | 31.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0262 | 0.54 |
持续性:
0.992
半衰期:
83天
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