V-Lab
萬隆光電指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
44.10%
increased by 1.73%
1周
46.47%
increased by 4.10%
1个月
52.41%
increased by 10.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:53
参数估计
2017年10月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2471 | 4.28*** |
| αARCH | 0.2970 | 6.17*** |
| βGARCH | 0.9065 | 40.82*** |
| γ杠杆 | 0.0171 | 0.37 |
0.907
持续性7天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2471 | 4.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2970 | 6.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9065 | 40.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0171 | 0.37 |
持续性:
0.907
半衰期:
7天
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