V-Lab
萬隆光電广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.97%
increased by 1.35%
1周
46.07%
increased by 4.45%
1个月
52.59%
increased by 10.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:53
参数估计
2017年10月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2396 | 4.11*** |
| αARCH | 0.1750 | 4.93*** |
| βGARCH | 0.7372 | 16.24*** |
0.912
持续性8天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2396 | 4.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1750 | 4.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7372 | 16.24*** |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析