萬隆光電零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
46.85%
decreased by 1.65%
1周
51.60%
increased by 3.10%
1个月
60.23%
increased by 11.73%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年10月19日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4095 | 6.62*** |
| αARCH | 0.1873 | 5.10*** |
| βGARCH | 0.7028 | 14.64*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0785 | 2.77*** |
| γ2 | -0.1004 | -2.78*** |
0.890
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4095 | 6.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1873 | 5.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7028 | 14.64*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0785 | 2.77*** |
| γ2 | -0.1004 | -2.78*** |
持续性:
0.890
半衰期:
6天
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