V-Lab
萬隆光電零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
62.50%
decreased by 2.93%
1周
63.61%
decreased by 1.82%
1个月
65.86%
increased by 0.43%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年10月19日 至 2026年9月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4142 | 6.60*** |
| αARCH | 0.1877 | 5.11*** |
| βGARCH | 0.7032 | 14.70*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0797 | 2.79*** |
| γ2 | -0.1020 | -2.80*** |
0.891
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4142 | 6.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1877 | 5.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7032 | 14.70*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0797 | 2.79*** |
| γ2 | -0.1020 | -2.80*** |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
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