V-Lab
萬隆光電零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
47.83%
increased by 1.57%
1周
52.40%
increased by 6.14%
1个月
60.81%
increased by 14.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:53
参数估计
2017年10月19日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4164 | 6.61*** |
| αARCH | 0.1854 | 5.07*** |
| βGARCH | 0.7057 | 14.82*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0826 | 2.82*** |
| γ2 | -0.1057 | -2.83*** |
0.891
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4164 | 6.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1854 | 5.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7057 | 14.82*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0826 | 2.82*** |
| γ2 | -0.1057 | -2.83*** |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
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