V-Lab
Him Teknoforge Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.86%
decreased by 1.30%
1周
32.82%
decreased by 0.34%
1个月
34.29%
increased by 1.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:30
参数估计
2012年6月13日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7238 | 4.78*** |
| αARCH | 0.1211 | 5.37*** |
| βGARCH | 0.7150 | 12.55*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0955 | -0.84 |
| γ2 | 0.1038 | 0.63 |
| γ3 | 0.0850 | 0.80 |
| γ4 | -0.3168 | -3.02*** |
| γ5 | 0.4456 | 3.95*** |
| γ6 | -0.4868 | -2.59*** |
0.836
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7238 | 4.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1211 | 5.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7150 | 12.55*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0955 | -0.84 |
| γ2 | 0.1038 | 0.63 |
| γ3 | 0.0850 | 0.80 |
| γ4 | -0.3168 | -3.02*** |
| γ5 | 0.4456 | 3.95*** |
| γ6 | -0.4868 | -2.59*** |
持续性:
0.836
半衰期:
4天
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