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Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret AS非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
76.41%
decreased by 3.76%
1周
91.79%
increased by 11.62%
1个月
101.92%
increased by 21.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:39
参数估计
2026年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 3.97*** |
| αARCH | 0.3348 | 4.44*** |
| βGARCH | 0.3201 | 5.67*** |
| γ杠杆 | -0.8193 | -0.98 |
0.655
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 3.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3348 | 4.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3201 | 5.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.8193 | -0.98 |
持续性:
0.655
半衰期:
2天
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