V-Lab
Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret AS乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
95.62%
decreased by 0.78%
1周
99.60%
increased by 3.20%
1个月
108.96%
increased by 12.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:39
参数估计
2026年3月5日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.3833 | 0.37 |
| αARCH | 0.2077 | 0.78 |
| βGARCH | 0.7173 | 5.84*** |
0.925
持续性9天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.3833 | 0.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2077 | 0.78 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7173 | 5.84*** |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret AS其他分析
国际股票的其他乘法误差模型分析