V-Lab
秋田银行非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.02%
increased by 0.19%
1周
32.88%
increased by 0.05%
1个月
32.45%
decreased by 0.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:23
参数估计
1990年1月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1857 | 4.03*** |
| αARCH | 0.0927 | 8.42*** |
| βGARCH | 0.8594 | 46.28*** |
| γ杠杆 | 0.1365 | 0.42 |
0.952
持续性14天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1857 | 4.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0927 | 8.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8594 | 46.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1365 | 0.42 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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