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秋田银行MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

63.66%

decreased by 3.95%

1周

59.11%

decreased by 8.50%

1个月

50.88%

decreased by 16.73%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:49

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

秋田银行 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月4日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加85%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大85%
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0765
4.22***
βGARCH0.7258
18.16***
γ杠杆0.0650
2.51**
λ₁τ截距0.0883
2.19**
λ₂预测调整0.0501
2.30**
λ₃τ持续性0.9257
29.68***

0.835

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0765
4.22***
β

GARCH

波动率持续性

0.7258
18.16***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0650
2.51**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0883
2.19**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0501
2.30**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9257
29.68***

持续性:

0.835

半衰期:

4天