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秋田银行MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

36.17%

increased by 3.48%

1周

35.76%

increased by 3.07%

1个月

34.48%

increased by 1.79%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:24

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 秋田银行 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月4日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
参数值t统计量
m窗口106
αARCH0.0540
3.76***
βGARCH0.8785
39.12***
γ杠杆0.0490
1.95*
λ₁τ截距2.6990
0.06
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.2839
0.02

0.957

持续性

16天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

106
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0540
3.76***
β

GARCH

波动率持续性

0.8785
39.12***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0490
1.95*
λ₁

τ截距

基线长期系数

2.6990
0.06
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2839
0.02

持续性:

0.957

半衰期:

16天