跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

秋田银行MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

44.94%

decreased by 2.95%

1周

43.42%

decreased by 4.47%

1个月

41.56%

decreased by 6.33%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:19

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

秋田银行 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月4日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加83%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大83%
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0772
4.23***
βGARCH0.7256
18.06***
γ杠杆0.0638
2.45**
λ₁τ截距0.0884
2.18**
λ₂预测调整0.0497
2.28**
λ₃τ持续性0.9259
29.59***

0.835

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0772
4.23***
β

GARCH

波动率持续性

0.7256
18.06***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0638
2.45**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0884
2.18**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0497
2.28**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9259
29.59***

持续性:

0.835

半衰期:

4天